Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14950
Title: Σχεδιαση Και Υλοποιηση Διαδικτυακης Εφαρμογης Αποτιμησης & Μετρησης Κινδυνου Χρηματοοικονομικων Δικαιωματων Προαιρεσης
Authors: Ευγενία Λόλα
Ψαρράς Ιωάννης
Keywords: χρηματοοικονομικά παράγωγα
δικαιώματα προαίρεσης
μοντέλα αποτίμησης
black-scholes
διωνυμικά δένδρα
monte carlo
var
greek letters
πρότυπα σχεδίασης
java
j2ee
apache tomcat
unified process
Issue Date: 16-Nov-2007
Abstract: Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα αποτελούν σήμερα ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτών και συγκεντρώνουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Χρησιμοποιούνται τόσο για την αποκόμιση κερδών όσο και για την αντιστάθμιση κινδύνου χαρτοφυλακίου. Πλήθος υπολογιστικών μοντέλων έχει αναπτυχθεί για την αποτίμησή τους και τη μελέτη της συμπεριφοράς τους. Αποτελούν, μεταξύ άλλων, αντικείμενο μελέτης ενός σχετικά νέου επιστημονικού κλάδου, της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής (Financial Engineering). Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να συγκεράσει τη θεωρία και τα μαθηματικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί γύρω από χρηματοοικονομικά παράγωγα με τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο της Τεχνολογίας Λογισμικού. Αναφερόμαστε στην ανάπτυξη διαδικτυακών (web-based) εφαρμογών, την αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων (multi-tiered) και τη χρήση προτύπων σχεδίασης. Προϊόν της παρούσας εργασίας είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη μίας διαδικτυακής (web-based) εφαρμογής για την αποτίμηση και την διαχείριση κινδύνου δικαιωμάτων προαίρεσης σε πραγματικό χρόνο. Η σχεδίαση βασίζεται εξολοκλήρου στη χρήση προτύπων σχεδίασης, τόσο γενικών όσο και εξειδικευμένων για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών πολλαπλών επιπέδων. Υλοποιούνται τα κυριότερα μοντέλα (εξίσωση Black-Scholes, διωνυμικές μέθοδοι, προσομοίωση Monte Carlo) για την αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης και (VaR , Greek Letters) για την διαχείριση κινδύνου. Η υλοποίηση βασίζεται στη δημοφιλή τεχνολογία J2EE και στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Τέλος παρέχονται τα αποτελέσματα χρήσης της εφαρμογής σε πραγματικά δεδομένα της Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14950
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
DT2007-0194.pdf5.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.