Σύγκριση Και Αξιολόγηση Μεθόδων Πρόβλεψης Για Εκτίμηση Κρίσεων Στο Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη σύγκριση και αξιολόγηση διαφόρων μεθόδων πρόβλεψης για εκτίμηση κρίσεων στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Καθώς το τραπεζικό σύστημα είναι αυτό που συντηρεί και αναπτύσσει μία οικονομία κρίνεται απαραίτητο να μπορεί να προβλεφθεί μια τραπεζική κρίση, ούτως ώστε να αποφευχθεί η επέκτασή της στην πραγματική οικονομία μιας χώρας.Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η παραγωγή προβλέψεων, για τις κύριες και δευτερεύουσες τραπεζικές παραμέτρους, για το έτος 2012, έχοντας στην φαρέτρα παρελθοντικά δεδομένα από το 2000 έως το 2011. Στις κύριες τραπεζικές παραμέτρους (χρηματοοικονομικοί δείκτες) συγκαταλέγονται ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier I), ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) προς τα συνολικά δάνεια καθώς και ο λόγος των κερδών προς το ενεργητικό μιας τράπεζας.Παράγονται προβλέψεις από τις κυριότερες μεθόδους πρόβλεψης, όπως η απλοϊκή μέθοδος Naive, τα μοντέλα εκθετικής εξομάλυνσης (SES, Holt, Damped), η μέθοδος Theta και τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου πρόβλεψης για την εκάστοτε τραπεζική παράμετρο επιτυγχάνεται συγκρίνοντας τα βασικότερα σφάλματα των Τεχνικών Προβλέψεων: το Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα (MSE), το Μέσο Απόλυτο Σφάλμα (MAE), το Μέσο Απόλυτο Ποσοστιαίο Σφάλμα (MAPE) και το Συμμετρικό Μέσο Απόλυτο Ποσοστιαίο Σφάλμα (sMAPE). Η μέθοδος, η οποία δίνει τα χαμηλότερα σφάλματα για μια συγκεκριμένη παράμετρο μιας τράπεζας, ενδείκνυται για την εξαγωγή προβλέψεων.