Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίων Με Παθητικές Στρατηγικές Και Χρήση Γενετικών Αλγορίθμων: Συγκριτική Αξιολόγηση Μοντέλων

Abstract

Στο σημερινό πολύπλοκο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης, του συνεχώς εντεινόμενου ανταγωνισμού, της απελευθέρωσης των αγορών και των ραγδαίων εξελίξεων στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η αξιοποίηση της τεχνολογίας στους τομείς των πληροφοριών και επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που εγείρει η συμμετοχή στα οικονομικά δρώμενα. Είναι λοιπόν επόμενο η επιστήμη της διαχείρισης χαρτοφυλακίων να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις δυνατότητες της πληροφορικής για την υλοποίηση και αξιολόγηση κατάλληλων στρατηγικών που οδηγούν στο επιθυμητό κάθε φορά αποτέλεσμα.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος, το οποίο βασίζεται σε έξι μοντέλα βελτιστοποίησης, και το οποίο έχει ως στόχο την υποστήριξη του επενδυτή στο πρόβλημα της δημιουργίας παθητικών μετοχικών χαρτοφυλακίων.Επίσης παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πρακτικής εφαρμογής του συστήματος κάνοντας χρήση ιστορικών δεδομένων των δεικτών Euro stoxx 50 και S&P 500.Τέλος, πραγματοποιείται μία συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των μοντέλων αυτών με βάση την απόδοση τους στην προσομοίωση που εκπονήθηκε.