Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Abstract

Οι επαγγελματιες της αγορας και οι επενδυτες λαμβανουν συνεχως θεσεις σε χρηματοοικονομικα προιοντα και ο τροπος που πραγματοποιουν το συνολο των συναλλαγων, ιδιαιτερα σε περιοδους που χαρακτηριζονται απο εντονες μεταβολες και οικονομικη ασταθεια, οφειλει να γινεται ορθολογικα. Η φυση των προβληματων αυτων απαιτουν επαγγελματιες που αντλουν πληροφοριες και συνδυαζουν ολα τα εργαλεια τα οποια εχουν στην διαθεση τους προκειμενου να επιλυσουν με τον καλυτερο δυνατο τροπο και οσο πιο αποτελεσματικα γινεται τα προβληματα αυτα. Τετοια προβληματα περιλαμβανουν την αποτιμηση χαρτοφυλακιων διαπραγματευσιμων αμοιβαιων κεφαλαιων.Στα πλαισια της Διπλωματικης εργασιας επετευχθει η αναγνωριση του μεθοδολογικου πλαισιου της βελτιστοποιησης χαρτοφυλακιων που στοχευουν στην ελαχιστοποιηση του κινδυνου των συγκεκριμενων χαρτοφυλακιων. Η προτεινομενη μεθοδολογια εφαρμοστηκε στο Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds για ενα συνολο 150 διαπραγματευσιμων αμοιβαιων κεφαλαιων. Η χρονικη διαρκεια της αναλυσης καλυπτει αθροιστικα μια περιοδο δυο ετων (2011-2013). Στην παρουσα εργασια ουσιαστικα αναπτυσσεται καταλληλος κωδικας γραμμενος στο προγραμματιστικο περιβαλλον Matlab. Τελος, υπαρχει καταγραφη του ογκου εργασιων στο συγκεκριμενο επιστημονικο πεδιο.