Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17146
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΜυλωνά, Κυριακή-Σταματία-
dc.date.accessioned2018-11-09T10:17:08Z-
dc.date.available2018-11-09T10:17:08Z-
dc.date.issued2018-10-16-
dc.identifier.urihttp://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17146-
dc.description.abstractΗ τεχνολογική επανάσταση που γνώρισε ο πλανήτης τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως αποτέλεσμα την παγκοσμιοποίηση των χρηματιστηριακών αγορών, τις ραγδαίες οικονομικές εξελίξεις καθώς και την ανάγκη για βέλτιστες και αποδοτικές λύσεις κερδοφορίας. Όσο οι χρηματιστηριακές αγορές γίνονταν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό, ολοένα και περισσότεροι επενδυτές εκμεταλλεύονταν την ευκαιρία αυτή για την επίτευξη κέρδους. Οι επενδυτές αυτοί, μη έχοντας χρηματοοικονομικές γνώσεις, αντιμετώπισαν δυσκολίες στην διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους , ενώ ταυτόχρονα δεν ήταν διατεθειμένοι να ανεχθούν ούτε τον υψηλό κίνδυνο που ενέχει μια ενεργητική στρατηγική διαχείρισης αλλά ούτε και το κόστος ανάθεσης του χαρτοφυλακίου τους σε έμπειρους επαγγελματίες. Συνεπώς, οι παραπάνω αιτίες οδήγησαν στην ανάπτυξη παθητικών στρατηγικών διαχείρισης χαρτοφυλακίων, έννοια η οποία μελετάται από την παρούσα διπλωματική εργασία. Ωστόσο είναι φανερό ότι η αντιμετώπιση των παραπάνω μειονεκτημάτων απαιτεί την αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων καθώς και της επιστήμης της Πληροφορικής. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην δημιουργία και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα βασίζεται στο μοντέλο παθητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου το οποίο διατύπωσαν οι Black-Litterman ώστε να υποστηρίξει τον επενδυτή στην λήψη των αποφάσεων. Παράλληλα, επιχειρείται μία αναβάθμιση του μοντέλου των Black-Litterman μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων με τέσσερις μεθόδους υπολογισμού της μεταβλητότητας. Ο έλεγχος του μοντέλου πραγματοποιήθηκε κάνοντας χρήση των ιστορικών δεδομένων των δεικτών CAC 40, DAX 30, Dow Jones Industrial Average και Euro stoxx 50. Τέλος, στα πλαίσια της διπλωματικής εξετάζεται η καταλληλότητα κάθε μοντέλου και προκύπτει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.en_US
dc.languageelen_US
dc.subjectΠαθητική στρατηγική διαχείρισης χαρτοφυλακίωνen_US
dc.subjectΘεωρία Χαρτοφυλακίουen_US
dc.subjectΒελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίουen_US
dc.subjectΜοντέλο Black-Littermanen_US
dc.titleΠαθητική Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίων με Χρήση του Υποδείγματος Black-Littermanen_US
dc.description.pages123en_US
dc.contributor.supervisorΨαρράς Ιωάννηςen_US
dc.departmentΤομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεωνen_US
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis.pdf4.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.