Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17168
Title: Παθητική Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίων με Χρήση Γενετικών Αλγορίθμων
Authors: Maria-Eleni, Karantinou
Ψαρράς Ιωάννης
Keywords: Index Tracking
Mixed Integer Linear Programming
Beasley Model
Genetic Algorithms
Portfolio Optimization
Γενετικοί Αλγόριθμοι
Μικτός Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός
Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίων
Παθητικά Χαρτοφυλάκια
Issue Date: Oct-2018
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζεται στη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος με σκοπό την βελτιστοποίηση ενός δεδομένου χαρτοφυλακίου. Αρχικά πραγματοποιείται μία σύντομη βιβλιογραφική αναφορά στα μοντέλα που έχουν προταθεί και αφορούν την παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Από τα μοντέλα αυτά επιλέχθηκε το μοντέλο βελτιστοποίησης του Beasley (2003). Με βάση τη προσέγγιση αυτή, αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα εφαρμόζοντας μικτό ακέραιο γραμμικό προγραμματισμό σε συνδυασμό με γενετικούς αλγορίθμους. Το πρόγραμμα αυτό ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα του, με πραγματικά δεδομένα από τέσσερις χρηματιστηριακούς δείκτες. Καταδείχθηκε ότι το πρόγραμμα παρέχει ικανοποιητική εγκυρότητα ως προς την επιλογή του χαρτοφυλακίου, με βάση τον δείκτη που ακολουθεί. Στα πλαίσια της παρούσας προταθήκαν επιμέρους ενσωματώσεις περιορισμών για το παθητικό μοντέλο που εξετάσθηκε, καθώς επίσης υποδείχθηκε περαιτέρω ενσωμάτωση λειτουργικότητας στο πρόγραμμα.
URI: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17168
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses



Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.