Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17168
Τίτλος: | Παθητική Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίων με Χρήση Γενετικών Αλγορίθμων |
Συγγραφείς: | Maria-Eleni, Karantinou Ψαρράς Ιωάννης |
Λέξεις κλειδιά: | Index Tracking Mixed Integer Linear Programming Beasley Model Genetic Algorithms Portfolio Optimization Γενετικοί Αλγόριθμοι Μικτός Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίων Παθητικά Χαρτοφυλάκια |
Ημερομηνία έκδοσης: | Οκτ-2018 |
Περίληψη: | Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζεται στη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος με σκοπό την βελτιστοποίηση ενός δεδομένου χαρτοφυλακίου. Αρχικά πραγματοποιείται μία σύντομη βιβλιογραφική αναφορά στα μοντέλα που έχουν προταθεί και αφορούν την παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Από τα μοντέλα αυτά επιλέχθηκε το μοντέλο βελτιστοποίησης του Beasley (2003). Με βάση τη προσέγγιση αυτή, αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα εφαρμόζοντας μικτό ακέραιο γραμμικό προγραμματισμό σε συνδυασμό με γενετικούς αλγορίθμους. Το πρόγραμμα αυτό ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα του, με πραγματικά δεδομένα από τέσσερις χρηματιστηριακούς δείκτες. Καταδείχθηκε ότι το πρόγραμμα παρέχει ικανοποιητική εγκυρότητα ως προς την επιλογή του χαρτοφυλακίου, με βάση τον δείκτη που ακολουθεί. Στα πλαίσια της παρούσας προταθήκαν επιμέρους ενσωματώσεις περιορισμών για το παθητικό μοντέλο που εξετάσθηκε, καθώς επίσης υποδείχθηκε περαιτέρω ενσωμάτωση λειτουργικότητας στο πρόγραμμα. |
URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/17168 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Παθητική Βελτιστοποίηση Αλγορίθμων με Χρήση Γενετικών Αλγορίθμων.pdf | 3.75 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.