Παθητική Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίων με Χρήση Γενετικών Αλγορίθμων

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζεται στη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος με σκοπό την βελτιστοποίηση ενός δεδομένου χαρτοφυλακίου. Αρχικά πραγματοποιείται μία σύντομη βιβλιογραφική αναφορά στα μοντέλα που έχουν προταθεί και αφορούν την παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Από τα μοντέλα αυτά επιλέχθηκε το μοντέλο βελτιστοποίησης του Beasley (2003). Με βάση τη προσέγγιση αυτή, αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα εφαρμόζοντας μικτό ακέραιο γραμμικό προγραμματισμό σε συνδυασμό με γενετικούς αλγορίθμους. Το πρόγραμμα αυτό ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα του, με πραγματικά δεδομένα από τέσσερις χρηματιστηριακούς δείκτες. Καταδείχθηκε ότι το πρόγραμμα παρέχει ικανοποιητική εγκυρότητα ως προς την επιλογή του χαρτοφυλακίου, με βάση τον δείκτη που ακολουθεί. Στα πλαίσια της παρούσας προταθήκαν επιμέρους ενσωματώσεις περιορισμών για το παθητικό μοντέλο που εξετάσθηκε, καθώς επίσης υποδείχθηκε περαιτέρω ενσωμάτωση λειτουργικότητας στο πρόγραμμα.