Πρόβλεψη τιμής κλεισίματος μετοχών με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης

Abstract

Σκοπός της παρούσας διπλωματικώς εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου που διενεργεί αγοραπωλησίες μετοχών του δείκτη S&P500 αξιοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης. Οι αυτοματοποιημένες αγοραπωλησίες μετοχών αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος καθώς τα τελευταία χρόνια η λήψη αποφάσεων που σχετίζεται με αγοροπωλησίες μετοχών βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε τεχνικές προβλέψεων και ειδικότερα σε μεθόδους μηχανικής μάθησης.

Έτσι, λαμβάνοντας υπ’όψιν την προβλεπτική ικανότητα διαφόρων τεχνικών μηχανικής μάθησης αλλά και εξετάζοντας διάφορος τύπους χαρτοφυλακίων μετοχών, στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος που αυτοματοποιεί την όλη διαδικασία και παράγει προτάσεις για διάφορα σενάρια αγοροπωλησίας.

Αρχικά ο αλγόριθμος βελτιστοποιήθηκε με βάση τις παραμέτρους των εξεταζόμενων τεχνικών μηχανικής μάθησης και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε προκείμενου να εξαχθούν προβλέψεις για διάφορα χαρτοφυλάκια. Η τελική κερδοφορία εξετάστηκε ανά περίπτωση μέσω αντίστοιχων προσομοιώσεων. Η εργασία παρουσιάζει αναλυτικά τις μετρήσεις που έγιναν για τα επιμέρους βήματα της προτεινόμενης μεθοδολογίας και αποδεικνύει την αξία των εξεταζομένων τεχνικών για την υποστήριξη αποφάσεων σε χρηματιστήρια.